La Gran Via est la plus celebre artere de Madrid.
Elle a ete tracee en 1910, a l'epoque de la modernisation de la ville, ce qui explique sa largeur. Les architectes ont profite de la creation de l'avenue pour construire des immeubles dans les styles a la mode a l'aube du 20eme siecle, l'Art deco et l'Art Nouveau.
De nombreux commerces, bars et restaurants se sont ouverts sur la Gran Via. On peut egalement y voir le premier building construit a Madrid en 1929, le « Telefonica » ainsi que le Museo Romantico et le Museo Municipal.
La Gran Via traverse les anciens quartiers de la ville, partant de la Plaza Espana où veillent Don Quichotte et Sancho Panza jusqu'a la Plaza de Cibeles.